Dado el escenario en el que han las tablas:
Para recuperar el identificador del último cliente insertado en la tabla Clientes que pueden hacer:
Mirando a la consulta vera que la misma no hace referencia a la tabla. Así que esta solución sólo funcionará si desea recuperar el identificador de la última fila insertada en todas la base de datos, así deberá tener en cuenta posibles problemas de concurrencia.
Si esta solución no encaja, otra solución es construir la tabla de manera que el el identificador se genere con el AUTO_INCREMENT y luego simplemente ejecutar:
y utilizar este valor para agregar en la tabla Clientes_Direcciones.